Couverture short systématique
Une surcouche plus rapide, exclusivement négative, réduit l’exposition nette ou établit des positions short protectrices lorsque les signaux défavorables s’intensifient.
Concepts stratégiques
Multi-actifs long/short. CTA systématique.
Deux concepts de recherche systématique sur les marchés mondiaux liquides, avec des mécanismes distincts et des limites de portefeuille communes.
Concepts stratégiques internes uniquement · ni offre, ni sollicitation, ni produit accessible au public
01 / MULTI-ACTIFS LONG/SHORTPortefeuille diversifié · exposition nette adaptative
Portefeuille multi-actifs long/short
Objectif du portefeuilleUn portefeuille diversifié, orienté long, sur les actions, taux, actifs réels et devises liquides, combiné à des couvertures short systématiques et des surcouches tactiques bornées pour renforcer la résilience entre régimes de marché.
Portefeuille long/shortMulti-actifs liquideExposition nette adaptativeContrôle volatilité & drawdown
- Livre longActifs liquides diversifiés
- Couvertures shortRéduire l’exposition directionnelle
- Exposition netteDans les limites du portefeuille
Exposition tactique
Certaines expositions ne peuvent être accrues que dans un cadre borné de tendance et de financement, sans levier non contrôlé.
Allocation du risque
Volatilité, concentration et drawdown gouvernent la taille des positions et l’exposition nette finale dans des limites prédéfinies.
02 / CTA SYSTÉMATIQUEFutures liquides · directionnel et valeur relative
Stratégie CTA systématique
Objectif de la stratégieUne stratégie inter-marchés fondée sur des règles, conçue pour capter des mouvements directionnels et des opportunités de valeur relative sur des futures et dérivés liquides.
CTA systématiqueFutures mondiaux liquidesLong & shortRisque calibré
- Futures liquidesActions · taux · FX · matières premières
- Ensemble de signauxDirectionnels & valeur relative
- Long / shortPositions calibrées au risque
Ensemble de signaux systématiques
Tendance, retour à la moyenne, force statistique, cycle, sentiment et flux sont évalués par des modèles complémentaires.
Moteur de positions long/short
Plusieurs modèles convergent vers des scores directionnels et de valeur relative ; aucun indicateur ne commande seul le portefeuille.
Exécution calibrée par le risque
Synthèse inter-marchés, dimensionnement, limites de liquidité et mise en œuvre systématique convertissent les signaux en expositions surveillées.
Dimensionnement, concentration, liquidité, volatilité et drawdown font partie de l’architecture, et non d’une surcouche finale.
Demander l’accès stratégiesInformation importante
Les architectures décrites sur cette page sont des concepts internes de recherche présentés uniquement à titre d’information corporate et de recherche. Elles ne constituent ni fonds ou produits accessibles au public, ni offre, invitation, sollicitation, recommandation ou présentation de performance. Tensor Asset Management S.à r.l. n’est actuellement ni enregistrée ni agréée par la CSSF en qualité de gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs et ne fournit actuellement aucun service d’investissement réglementé. Toute mise en œuvre future resterait soumise à l’accomplissement de l’ensemble des exigences juridiques et réglementaires applicables ainsi qu’à la documentation propre au mandat.