Strategisches Long-Buch
Diversifizierte liquide Expositionen bilden die Portfoliobasis über Aktien, Zinsen, Real Assets und Währungen.
Strategiekonzepte
Multi-Asset Long/Short. Systematic CTA.
Zwei klar definierte systematische Strategiekonzepte für liquide globale Märkte: ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio und ein marktübergreifender CTA-Ansatz. Beide sind regelbasiert, risikokontrolliert und für eine klare menschliche Aufsicht konzipiert.
Nur interne Strategiekonzepte · kein Angebot, keine Aufforderung und kein öffentlich verfügbares Anlageprodukt
01 / MULTI-ASSET LONG/SHORTDiversifiziertes Portfolio · adaptive Nettoexposition
Multi-Asset Long/Short Portfolio
PortfoliozielEin diversifiziertes, long-orientiertes Portfolio über liquide Aktien, Zinsen, Real Assets und Währungen, kombiniert mit systematischen Short-Hedges und begrenzten taktischen Overlays für höhere Robustheit in unterschiedlichen Marktregimen.
Long/Short-PortfolioLiquides Multi-AssetAdaptive NettoexpositionVolatilitäts- & Drawdown-Steuerung
Systematischer Short-Hedge
Ein schnelleres, ausschließlich negatives Overlay reduziert die Nettoexposition oder etabliert schützende Shorts, wenn sich nachteilige Marktevidenz verstärkt.
Taktische Exposition
Ausgewählte Expositionen können nur innerhalb begrenzter Trend- und Funding-Gates erhöht werden – nicht durch unkontrollierten Hebel.
Portfolio-Risikoallokation
Volatilitäts-, Konzentrations- und Drawdown-Informationen steuern Positionsgrößen und Nettoexposition innerhalb vordefinierter Grenzen.
Ein long-orientiertes Multi-Asset-Portfolio mit expliziter Short-Risikokapazität und adaptiven Kontrollen auf Portfolioebene.
02 / SYSTEMATIC CTALiquide Futures · directional und Relative Value
Systematic CTA Strategy
StrategiezielEine regelbasierte Cross-Asset-Handelsstrategie, die direktionale Bewegungen und Relative-Value-Chancen in liquiden Futures- und Derivatemärkten erfassen soll.
Systematic CTAGlobale liquide FuturesLong & ShortRisikoskaliert
Handelbares Universum
Liquide Futures und Derivate auf Aktienindizes, Zinsen, Währungen und Rohstoffe definieren das investierbare Opportunity Set.
Systematisches Signal-Ensemble
Trend, Mean Reversion, statistische Stärke, Zyklus, Sentiment und Flow-Evidenz werden über komplementäre Modelle bewertet.
Long/Short Position Engine
Mehrere Modelle konvergieren in direktionale und Relative-Value-Scores; kein einzelner Indikator steuert die Portfolioentscheidung.
Risikokalibrierte Ausführung
Cross-Asset-Synthese, Sizing, Liquiditätslimits und regelbasierte Umsetzung übersetzen Signale in überwachte Expositionen.
Ein systematisches CTA-Konzept für diversifizierte Long- und Short-Expositionen, mit eingebetteter Portfoliorisikosteuerung vor der Ausführung.
Gemeinsamer Kontrollstandard
Zwei Engines. Eine Governance-Disziplin.
Die Opportunity Sets unterscheiden sich, die Betriebsprinzipien nicht. Beide Architekturen werden in einem kontrollierten Prozess erforscht, der Evidenz, Portfoliokonstruktion, Risiko und menschliche Verantwortung trennt.
Liquidität als Grundsatz
Das Research konzentriert sich auf transparente, handelbare Märkte mit beobachtbaren Preisen und Umsetzungslimits.
Systematisch konstruiert
Wiederholbare Regeln strukturieren Evidenz und Portfolioentscheidungen; ein Narrativ allein kann kein Signal freigeben.
Risiko vor Skalierung
Sizing, Konzentration, Liquidität, Volatilität und Drawdown-Limits sind Teil der Architektur – kein nachträgliches Overlay.
Menschliche Verantwortung
Verantwortliche Personen behalten Mandate, Limits, Modellfreigabe und Autorität über jede zukünftige Umsetzung.
Wichtige Informationen
Die auf dieser Seite beschriebenen Architekturen sind interne Research-Konzepte und werden ausschließlich als Unternehmens- und Research-Information dargestellt. Sie sind keine öffentlich verfügbaren Fonds oder Anlageprodukte und stellen weder ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung, eine Empfehlung noch eine Performancedarstellung dar. Tensor Asset Management S.à r.l. ist derzeit weder bei der CSSF als Verwalter alternativer Investmentfonds registriert noch entsprechend zugelassen und erbringt derzeit keine regulierten Wertpapierdienstleistungen. Jede zukünftige Umsetzung bleibt von der Erfüllung aller anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sowie mandatsbezogener Dokumentation abhängig.