Systematischer Short-Hedge
Ein schnelleres, ausschließlich negatives Overlay reduziert die Nettoexposition oder etabliert schützende Shorts, wenn sich nachteilige Marktevidenz verstärkt.
Strategiekonzepte
Multi-Asset Long/Short. Systematic CTA.
Zwei systematische Research-Konzepte für liquide globale Märkte, mit unterschiedlichen Investmentmechanismen und gemeinsamen Portfoliogrenzen.
Nur interne Strategiekonzepte · kein Angebot, keine Aufforderung und kein öffentlich verfügbares Anlageprodukt
01 / MULTI-ASSET LONG/SHORTDiversifiziertes Portfolio · adaptive Nettoexposition
Multi-Asset Long/Short Portfolio
PortfoliozielEin diversifiziertes, long-orientiertes Portfolio über liquide Aktien, Zinsen, Real Assets und Währungen, kombiniert mit systematischen Short-Hedges und begrenzten taktischen Overlays für höhere Robustheit in unterschiedlichen Marktregimen.
Long/Short-PortfolioLiquides Multi-AssetAdaptive NettoexpositionVolatilitäts- & Drawdown-Steuerung
- Long-BuchDiversifizierte liquide Anlagen
- Short-HedgesDirektionales Exposure reduzieren
- NettoexposureInnerhalb der Portfoliogrenzen
Taktische Exposition
Ausgewählte Expositionen können nur innerhalb begrenzter Trend- und Funding-Gates erhöht werden – nicht durch unkontrollierten Hebel.
Portfolio-Risikoallokation
Volatilitäts-, Konzentrations- und Drawdown-Informationen steuern Positionsgrößen und Nettoexposition innerhalb vordefinierter Grenzen.
02 / SYSTEMATIC CTALiquide Futures · directional und Relative Value
Systematic CTA Strategy
StrategiezielEine regelbasierte Cross-Asset-Handelsstrategie, die direktionale Bewegungen und Relative-Value-Chancen in liquiden Futures- und Derivatemärkten erfassen soll.
Systematic CTAGlobale liquide FuturesLong & ShortRisikoskaliert
- Liquide FuturesAktien · Zinsen · FX · Rohstoffe
- Signal-EnsembleDirektional & Relative Value
- Long / ShortRisikokalibrierte Positionen
Systematisches Signal-Ensemble
Trend, Mean Reversion, statistische Stärke, Zyklus, Sentiment und Flow-Evidenz werden über komplementäre Modelle bewertet.
Long/Short Position Engine
Mehrere Modelle konvergieren in direktionale und Relative-Value-Scores; kein einzelner Indikator steuert die Portfolioentscheidung.
Risikokalibrierte Ausführung
Cross-Asset-Synthese, Sizing, Liquiditätslimits und regelbasierte Umsetzung übersetzen Signale in überwachte Expositionen.
Sizing, Konzentration, Liquidität, Volatilität und Drawdown-Limits sind Teil der Architektur – kein nachträgliches Overlay.
Strategiezugang anfragenWichtige Informationen
Die auf dieser Seite beschriebenen Architekturen sind interne Research-Konzepte und werden ausschließlich als Unternehmens- und Research-Information dargestellt. Sie sind keine öffentlich verfügbaren Fonds oder Anlageprodukte und stellen weder ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung, eine Empfehlung noch eine Performancedarstellung dar. Tensor Asset Management S.à r.l. ist derzeit weder bei der CSSF als Verwalter alternativer Investmentfonds registriert noch entsprechend zugelassen und erbringt derzeit keine regulierten Wertpapierdienstleistungen. Jede zukünftige Umsetzung bleibt von der Erfüllung aller anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sowie mandatsbezogener Dokumentation abhängig.